joyyy
2023-07-09 23:00老師,為什么買股票能帶來正的delta,卻不能帶來正的gamma
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-10 11:19
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同學(xué)你好,
因?yàn)楣善钡膅amma、vega均為0.
gamma的基本定義是:股價(jià)變動(dòng)所引起的delta變動(dòng)量。
而股票的delta恒定為1,無論股價(jià)怎么變化,delta就是1,所以gamma為0.
所以買股票并不會(huì)引入gamma
