歡同學(xué)
2023-07-10 13:19信用VAR是UL，那其他風(fēng)險(xiǎn)類型咋辦呢？UL應(yīng)該不是只衡量一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)的呀
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-10 23:38
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同學(xué)你好，
在FRM的教材中不同風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo)通常主要考察的是VaR，例如在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模塊講解了市場(chǎng)VaR的計(jì)算方法，在操作風(fēng)險(xiǎn)模塊講解了操作VaR的計(jì)算方法，在不同風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行匯總時(shí)也通常是從VaR的維度來(lái)進(jìn)行匯總的。而UL在信用風(fēng)險(xiǎn)模塊中出現(xiàn)的居多，常見的定義與信用VaR一致。
希望能解答你的疑惑，加油！
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