涂同學
2023-07-10 16:21關于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應該是條件違約概率分布服從正太分布需要進行標準化以后得到的啊
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-07-12 23:32
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同學你好，
題干說的是“a default threshold at the 99% confidence level”也就是說不管資產(chǎn)收益服從標準正態(tài)分布還是m已知的正態(tài)分布，違約臨界值都是99%置信水平所對應的分位點，即-2.33。k本質(zhì)是違約臨界值，所以是-2.33。
希望能解答你的疑惑，加油！
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