涂同學(xué)
2023-07-10 16:21關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以后得到的啊
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-12 23:32
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同學(xué)你好，
題干說(shuō)的是“a default threshold at the 99% confidence level”也就是說(shuō)不管資產(chǎn)收益服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布還是m已知的正態(tài)分布，違約臨界值都是99%置信水平所對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)，即-2.33。k本質(zhì)是違約臨界值，所以是-2.33。
希望能解答你的疑惑，加油！
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