Charlotte
2023-07-10 17:10老師，請(qǐng)問(wèn)可以解釋一下第五題嗎？聽了幾遍都沒看懂……謝謝老師
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-11 10:28
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同學(xué)你好。第五題問(wèn)的是在回歸中存不存在月度季節(jié)性，回歸使用的是月度啞變量，要檢驗(yàn)是否存在季節(jié)性，需要檢驗(yàn)月度啞變量系數(shù)，如果系數(shù)不顯著不等于0，說(shuō)明月度啞變量無(wú)法解釋組合收益，也就是不存在季節(jié)性問(wèn)題。從表二中發(fā)現(xiàn)所有系數(shù)P-value均大于α，表明所有系數(shù)不顯著不等于0，反映出不存在月度季節(jié)性。
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