joyyy
2023-07-10 17:38為什么臨近到期,gamma會(huì)上升?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-11 10:29
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同學(xué)你好,
這個(gè)說法是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模瑧?yīng)該說ATM的期權(quán),在臨近到期時(shí)gamma越大。
如下圖,可以通過公式進(jìn)行判斷:T趨向于0,gamma變得無窮大。
