AliceZhou
2023-07-10 19:10老師,為什么這個loss distribution為什么不是反比例函數(shù)?越靠近equity 違約概率越大,趨近于1
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-07-28 11:10
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學員你好,這個可能的一個原因是因為equity大部分是銀行自己自持,所以說這個部分的loss就沒有給投資者承擔。
