AliceZhou
2023-07-10 19:56老師,為什么excess CF里沒有扣減tranche產(chǎn)生的利息部分的金額
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-07-11 14:10
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同學(xué)你好,
這里計算出的流出48,000,000(800,000,000*6%)和15,000,000(150,000,000*10%)就是計算的每個tranche承諾的利息部分。excess CF計算的是流入利息部分80,000,000扣減支付給Senior的利息48,000,000以及支付給Mezzanine的利息15,000,000。
希望能解答你的疑惑,加油!
