王同學(xué)
2023-07-10 20:28老師好，這里老師說risk and style multi factor model類似于債券當(dāng)中的統(tǒng)計(jì)學(xué)模型。但債券沒講有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型啊，是股票中有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-11 09:37
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同學(xué)，上午好。債券也是有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型的，可以通過建模來分析，只不過市場(chǎng)上對(duì)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的研究遠(yuǎn)少于股票。比如，F(xiàn)ama和French在1993年分析了兩個(gè)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子：期限和違約概率，以及三個(gè)股票市場(chǎng)因子：市場(chǎng)、規(guī)模和價(jià)值，后人在此基礎(chǔ)上使用調(diào)整后的Fama-French期限和違約因子，與市場(chǎng)、規(guī)模和價(jià)值因子相結(jié)合，來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的債券組合alpha。
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