joyyy
2023-07-10 20:56老師,ES定義是超過VaR的損失的平均值,本題不用先求出VaR嗎?還是說將90%置信水平看作VaR值為90%?
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-11 10:38
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同學(xué)你好,不用先求var呀。
在90%的置信水平下var是XXXXX。
而剩下的10%的部分就是“超過var值的部分”,將這部分求平均就可以了呀
