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2023-07-10 21:03能請問一下圖片中的pearson IC和spearman rank IC是怎么計算的嗎
以及factor score是不是就是預測的Return?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2023-07-11 10:57
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同學你好,
pearson IC是各stock的factor score和這些股票下一個月的收益這兩組數(shù)據(jù)的相關系數(shù)。因此是根據(jù)這些股票的數(shù)據(jù)來算的。
Spearman rank IC是factor score的排名和這些股票下一個月的收益的排名這兩組數(shù)據(jù)的相關系數(shù)。
factor score就是標準化后的因子beta。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
這里的factor score是β還是F?我算了一下pearson IC就是factor score 和return的相關性??墒窍嚓P性不是一般是x和y,非β和y的嗎?
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追答
同學你好,原版書上說是standardized factor exposure,而factor exposure是
