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2023-07-10 21:21想請問這個ppt里的risk models這句話講的什么意思呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-07-11 10:47
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同學(xué)你好，
在量化投資中，risk model是指一種用來評估投資組合風(fēng)險的模型。它通?；诮y(tǒng)計分析和數(shù)學(xué)模型，用來衡量不同證券或資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性、波動性、風(fēng)險貢獻(xiàn)和預(yù)期收益等因素。通過使用risk model，投資者可以更好地了解他們投資組合的風(fēng)險特征，并且可以采取相應(yīng)的風(fēng)險管理策略來控制風(fēng)險。
但這種模型使用資產(chǎn)的樣本數(shù)據(jù)來預(yù)測未來資產(chǎn)的協(xié)方差矩陣的，可能會產(chǎn)生比較顯著的估計錯誤。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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