周同學(xué)
2023-07-10 23:48老師 你好，市場上那么多到期時(shí)間不一樣的期權(quán)合約，要選用哪個(gè)月份的期權(quán)合約和期權(quán)費(fèi)用來對沖標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是可以通過以上截圖中的模型求得嗎？
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-07-11 09:35
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同學(xué)，早上好。
請問下這是什么資料呢？以方便結(jié)合資料上下文為同學(xué)解答，謝謝。
加油，祝你順利通過考試~
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追問
假如通過保護(hù)性看跌期權(quán)來對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，應(yīng)該選擇怎樣的期限期權(quán)費(fèi)和執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)來對沖標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，是可以通過投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例和投資于期權(quán)的比例來確定嗎？
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追答
同學(xué)，早上好。
因?yàn)檫@里涉及CIIA的答疑，并且看到同學(xué)的資料并不是CIIA的參考書籍，想問一下資料來源，以方便答疑，謝謝。 -
追問
這是CIIA投資組合管理里面的對管理的基金進(jìn)行投資保護(hù)
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追答
同學(xué)，早上好。
選擇哪個(gè)期限的合約來對沖，看需要匹配的對沖期限是多久，例如1個(gè)月的就購買一個(gè)月的合約來對沖，如果是1個(gè)月10天的，就買1個(gè)月的然后滾動對沖。盡量選擇相近期限的，和這里公式求解無關(guān)。
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