RL
2023-07-11 08:34不太理解這段話的意思
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-11 10:55
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同學(xué)，上午好。
這段話想表達(dá)的，就是文字下方的這張圖。
行權(quán)價(jià)低的期權(quán)，volatility更大。行權(quán)價(jià)低（行權(quán)價(jià)小于股價(jià)），對(duì)于看漲期權(quán)，就是深度價(jià)內(nèi)，對(duì)于看跌期權(quán)，就是深度價(jià)外。
行權(quán)價(jià)高的期權(quán)，volatility更小。行權(quán)價(jià)高（行權(quán)價(jià)大于股價(jià)），對(duì)于看漲期權(quán)，就是深度價(jià)外，對(duì)于看跌期權(quán)，就是深度價(jià)內(nèi)。
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