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2023-07-11 16:27為什么long和short就是正的負(fù)的？其他幾個(gè)字母也是嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-11 19:33
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t同學(xué)你好，買(mǎi)賣(mài)方向會(huì)對(duì)期權(quán)本身產(chǎn)生“+-”的影響。
以delta為例，call本身的delta為0.8，意味著標(biāo)的資產(chǎn)每上升1元，期權(quán)價(jià)值上升0.8元。
而如果我持有了一個(gè)call（即long call），當(dāng)期權(quán)價(jià)值上升0.8元的時(shí)候，我是賺的，所以：我這個(gè)long call的操作所產(chǎn)生的delta為+0.8.
如果是short call，則是-0.8.
其他字母也是一樣。
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