吹同學(xué)
2023-07-11 19:38哪里看出來0.75年
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-12 09:25
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同學(xué)你好,這題其實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)。
FRA是三個月的,根據(jù)最后 FRA的payoff at the end of the sixth month。
FRA涉及兩個日期,T1(payoff或者settlement日期),T2(理論上利息發(fā)生日期)。
由于題目說了payoff是在0.5時刻,期限為3個月,所以T2是0.75時刻
