陳同學(xué)
2023-07-11 22:09derivatives百題case6第三題，什么叫“25-delta call”？就是long1/4份call嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-12 09:44
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同學(xué)，上午好。這里意思是這個(gè)call是out of money的call，是買(mǎi)一個(gè)OTM call。
put的delta范圍是-1到0，越接近0，越OTM，越接近-1，越ITM。在表述時(shí)，習(xí)慣把負(fù)號(hào)省略，同時(shí)用百分制，比如-0.25的delta put，表示為25 delta put。
對(duì)于call來(lái)說(shuō)，delta范圍0到1，越接近0，越OTM，越接,1，越ITM。同樣，在表述時(shí)，習(xí)慣用百分制，比如0.25的delta call，表示為25 delta call。
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