Muko
2023-07-12 00:01請問老師，35題，如果根據(jù)IR越大的話為什么不選擇C呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
尹旭助教
2023-07-12 10:24
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同學你好，35題是選C的。
這題是要我們算追蹤誤差（tracking error volatility），而不是信息比率（IR），TEV 是 IR 的分母。
要計算追蹤誤差 TEV，我們就需要計算序列的標準差（方差的平方根）：
{0.08，0.04，0.02，0.01，0.005}
先計算每個數(shù)據(jù)點與平均值的差，再對結(jié)果求平方，取這些平方后結(jié)果的平均值，然后再取平方根，我們得到最后TEV 為3.05％。
加油同學，老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意，別忘給老師個贊哦~
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