秦同學(xué)
2023-07-12 00:07老師，這道題為什么沒有視頻講解？RAROC的知識點在講義的哪里？感覺從來沒見過
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
尹旭助教
2023-07-12 09:40
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同學(xué)你好，
這個 RAROC 的內(nèi)容，是在第一章節(jié) “Basic sense of risks and management”里面，是在“風(fēng)險計量”中講完了 “EL、UL、tail risk”后面的一個小知識點。
RAROC 也是風(fēng)險計量的一個指標，它平衡了 風(fēng)險（risk）和收益（reward），即對每一筆業(yè)務(wù)，我們既要用前面的這些計量手段去估算風(fēng)險，也要知道這筆業(yè)務(wù)所能帶來的收益，還要將這兩者相比較以確定這筆業(yè)務(wù)是否值得一做。
RAROC= 收益/風(fēng)險 = (收入-資金成本-運營成本-風(fēng)險成本（EL）) / (經(jīng)濟資本（UL）)
RAROC稱為經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率。
但這個指標因為包含了 EL 和 UL 的計算，每個企業(yè)每個金融機構(gòu)在計算這兩個風(fēng)險，都有不同的內(nèi)涵和包含的項目，所以這個指標在業(yè)內(nèi)做不到統(tǒng)一標準，因此比較難以廣泛運用。所以題目的C選項是錯誤的。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘給老師個贊哦~
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