秦同學(xué)
2023-07-12 00:34老師，第二個statement沒聽懂，請再詳細解釋一下。第三個statement 相關(guān)系數(shù)等于根號下R平方是在哪里講過的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Tom助教
2023-07-12 20:48
該回答已被題主采納
秦同學(xué)您好~
第二個statement：Industry Index的參數(shù)的檢驗統(tǒng)計量 = (2.4 - 0) / 0.65 = 3.69，因為是t統(tǒng)計量，按理應(yīng)該用t分布表查該統(tǒng)計量是否顯著，但是題中數(shù)據(jù)量比較大（考試中大于30就是大），我們可以拿z分布表代替（考試都是這樣，因為t分布難記）。它要的顯著性水平為1%，即只要檢驗統(tǒng)計量的絕對值大于2.58就是顯著。于是這句話是對的。
第三個statement：在一元線性回歸中，相關(guān)系數(shù)ρ = R^2的二分之一次方（這僅在一元線性回歸中成立）。這點在PPT的單、多變量線性回歸有提到。
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