秦同學(xué)
2023-07-12 00:59老師，這個(gè)題解析沒看懂。公式和用到的知識點(diǎn)在哪里講到的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Tom助教
2023-07-12 21:52
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秦同學(xué)您好~
這是斯皮爾曼秩相關(guān)系數(shù)，在PPT講Measuring Returns, Volatility, and Correlation的部分有提到。
它和皮爾森相關(guān)系數(shù)以及Kendall' τ功能上差不多，主要用于衡量非正態(tài)或是次序變量的相關(guān)程度。在檢驗(yàn)效能上不如皮爾森相關(guān)系數(shù)。
它的第一步是給兩組數(shù)據(jù)分別按大小排序（專業(yè)術(shù)語叫做排秩），就得到了X Rank和Y Rank。然后求出兩者的差和差的平方，就是di和di^2。得到di^2的和后，套入公式就可得到斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)，公式中的n是組數(shù)，在題中是5。
還有什么不了解的就再來找我~
如果對答案滿意，請給我點(diǎn)個(gè)贊~ 祝您學(xué)習(xí)愉快~
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