秦同學(xué)
2023-07-12 01:06老師，檢驗是否為白噪聲的檢驗邏輯是什么？哪里的知識點可以完整看到，怎么知道是查卡方分布表的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Tom助教
2023-07-13 10:09
該回答已被題主采納
秦同學(xué)您好~
像這些知識，F(xiàn)RM教材是不全的，僅僅講個大概。您要想看完整版的話，可以找個時間序列分析的書看（僅僅為考試就算了，費時間的）。
我拿Ljung-Box（LB）檢驗給您舉個例子。LB檢驗是時間序列分析中檢驗序列自相關(guān)性的方法，它用的是Q統(tǒng)計量，Q統(tǒng)計量服從自由度為m（就是最大的滯后階數(shù)）卡方分布。
H_0：ρ ?(1)=ρ ?(2)=?=ρ ?(n)=0，即時間序列是白噪聲（ρ ?(n)是滯后n階的樣本自相關(guān)系數(shù)）；
H_1：ρ ?(1)，ρ ?(2)，?，ρ ?(n)中至少一個不為0，即時間序列不是白噪聲；
用卡方分布進行的檢驗為單尾檢驗（注意是單尾，你不用考慮雙尾可能性），拒絕域在右尾。通過查看檢驗統(tǒng)計量是否位于右尾的拒絕域內(nèi)，就可以判斷其顯著性。
你看我給你提供的那張卡方分布表，咱們這道題的自由度為24，顯著性水平為0.05，所以臨界值是36.415。因為Q統(tǒng)計量為27.9 < 36.415，所以不解決原假設(shè)，即保留時間序列是白噪聲的假設(shè)。
如果對回答滿意，請給我點個【采納】~ 您的認可是我的最大動力，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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追答
如果對假設(shè)檢驗不熟悉，您再找我，我想辦法詳細講它的邏輯
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姚家軾
2023-09-24 16:16該回答已被題主采納
老師，可以視頻中老師講的是雙尾，需要查兩邊的臨界值
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