吹同學(xué)
2023-07-12 09:32按題里的講法，SML中beta 系數(shù)的含義是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的總量，可以這樣理解嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-07-12 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
SML 線中的橫軸 β 表示的不是 風(fēng)險(xiǎn)總量（total risk）的概念，而是 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) （systematic risk）的意思，是組合經(jīng)充分分散化把所有 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（unsystematic risk）都分散掉之后的風(fēng)險(xiǎn)，只剩系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
CML 線中的橫軸才表示的是 風(fēng)險(xiǎn)總量（total risk），總風(fēng)險(xiǎn) = 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) + 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。要注意區(qū)分。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘給老師個(gè)贊哦~
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追問
“CML 線中的橫軸才表示的是 風(fēng)險(xiǎn)總量（total risk）”這個(gè)橫軸指的是σp嗎？
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追答
同學(xué)你好，
你的理解是對(duì)的，CML 線的橫軸就是 σp。
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