林同學(xué)
2023-07-12 10:54這兩道題，什么時候用put call parity ,什么時候用今天與一年后的價格是無風(fēng)險套利原理計算？怎么判斷用哪個公式計算？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-13 10:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
用“買賣權(quán)平價公式”還是“二叉樹”，需要根據(jù)題目信息判斷
Q3沒有明確指定買賣權(quán)平價公式，但是從題干倒數(shù)第二段和表格信息中可以獲取買賣權(quán)平價公式的各個要素信息，看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、股票、債券
Q4需要用到的信息是題目倒數(shù)第一段，它給出了上漲和下跌的概率，這個信息比較明確，需要用二叉樹模型
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