Charlotte
2023-07-12 13:52老師,這里說ARCH的檢驗哦那個的是t-test。 難道檢驗ARCH不是用BP test的嗎?謝謝老師
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-13 14:00
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同學(xué)你好。多元回歸中條件異方差檢驗使用BP test;在時間序列ARCH中,ARCH模型都已經(jīng)給出了,直接用t檢驗來檢驗系數(shù)是否顯著不等于0就可以判斷是否存在條件異方差。
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