第同學(xué)
2023-07-12 13:59單純第四題來說 以DC/FC的形式 如果 f0=6 s0=7 是不是像題目所說的forward exchange rate 小于 current exchange rate 呢？現(xiàn)在混亂了 不知道怎大小
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-13 16:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如下視頻的截圖，F(xiàn)是定出來的，F(xiàn)表示未來時間點的匯率
定價的過程用到了S0，rf和rd
將需要求解的F放在等式左邊，等式右邊為S0x(1+rf)/(1+rd)
F和S0的大小關(guān)系取決于兩國利率之比
另一種情況，如果告知了F和S0的大小關(guān)系，由于它們是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)（不需要考慮負(fù)值的情況），然后可以判斷未來兩國利率之比，是大于1還是小于1
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