胡同學(xué)
2023-07-12 16:32schedualed的交易策略POV,VWAP參考的交易量是以前的還是當(dāng)天的呢?當(dāng)天的交易量都還沒出現(xiàn)怎么參考
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-13 11:09
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同學(xué)你好,POV是參考當(dāng)時(shí)的流動(dòng)性的。這個(gè)具體怎么做原版書上沒說,我查了下,網(wǎng)上說這種算法一般會(huì)有交易程序去掃描最近一段時(shí)間掛單量的情況,并利用交易量預(yù)測算法去不斷更新交易量預(yù)測,以決定要下多少訂單。
VWAP參考的交易量是過去每個(gè)時(shí)段平均的交易量。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
