劉同學(xué)
2023-07-12 16:45為什么遺漏變量會導(dǎo)致回歸系數(shù)的不準(zhǔn)確呢？我只知道結(jié)論，不是很知道原因。難道我做模型的時候就要把所有的factor都想清楚才可以嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Tom助教
2023-07-13 10:26
該回答已被題主采納
同學(xué)您好~
遺漏變量當(dāng)然會使模型不完美，舉個例子，我們假設(shè) y = a1+ b1x1 + b2x2 + ε1是完美模型，但是在建模的過程中，x2這個變量我沒考慮到，那么我的模型就成了y = α2 + β1x1 + ε2。
首先下式肯定不準(zhǔn)確，其次因?yàn)槲疑倭艘粋€變量，所以一定程度上，上式中b2的作用，被下式中β1吸收了（這是統(tǒng)計模型都存在的問題，兩個模型不一樣，則b1和β1不可能相同），因而如你所說，此舉會導(dǎo)致回歸系數(shù)不準(zhǔn)確。
像這種問題呢，你要變通~ 理論考試就要說我要盡量建立完美模型，實(shí)際建模其實(shí)沒這么多事情，差不多就行了~
如果對回答滿意，請給我點(diǎn)個【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
0
0
0
0
