Xiaott
2023-07-12 20:43這個(gè)10 day的var怎么體現(xiàn)呢?計(jì)算的時(shí)候沒(méi)有考慮啊……按照解析的方式,10 day的VAR與1 day的VAR沒(méi)有區(qū)別啊……不用考慮平方根法則把它變?yōu)橐惶斓腣AR再去計(jì)算么?
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-13 10:06
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同學(xué)你好,這道題并不需要我們調(diào)整天數(shù),因?yàn)橐呀?jīng)告訴我們是10天99%的VAR為1 million。而且這題想考不是VAR值的計(jì)算,而是想考我們typeⅠ和typeⅡ的關(guān)系??荚嚨臅r(shí)候千萬(wàn)別想多了。
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