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2023-07-12 21:30老師能詳細講一下這道題嗎,有點不太懂
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-13 09:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
解析:
Put-call-forward parity:
P0 – C0 = [X – F0(T)]/(1 + r)T
這意味著看跌期權(quán)價格與看漲期權(quán)價格之間的差額等于行使價與以無風險利率貼現(xiàn)的遠期價格之間的差額。
請參考視頻解析:
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q119718/
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