RL
2023-07-12 22:19這里的單位不對吧，括號里的是%平方，括號外的數(shù)是2500/%，得到的結(jié)果應(yīng)該是1293.75??？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-13 10:18
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同學(xué)，上午好。variance swap這個(gè)知識中，不用考慮%，把20%就看成是20即可。
以vega notional為例，他是volatility變動1%造成的盈利或損失。settlement amount（long）≈vega notional×（σ-K）
假設(shè)vega notional=10000，volatility變動1%，盈利或損失是10000，如果考慮百分號，volatility改變了0.01，那么10000×0.01=100，反而不對了，所以%不用考慮。
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