曲同學(xué)
2023-07-12 23:05所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠(yuǎn)沒有機會行權(quán)的，說成是insensitive不也是對的么？只有敲出價和行權(quán)價相等才能叫insensitive么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-13 09:55
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同學(xué)你好，D說的是障礙價格大于執(zhí)行價格，那么是有可能期權(quán)生效且獲利的。如何障礙價格是100，執(zhí)行價格是80。對于knock-out call 來說，當(dāng)標(biāo)的價格達到90時，期權(quán)還是生效的狀態(tài)，且能獲利。所以還是sensitive的。insensitive就是你說的，即沒有行權(quán)機會的。
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