江同學(xué)
2023-07-12 23:36請問為什么是portfolio B? single liability 的話 不是看 Mac Duration 嗎?謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-07-13 11:08
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同學(xué),上午好。single liability下,除了Mac Duration匹配(不用完全相等,緊緊接近也可以,ABC都符合這個要求),還需要滿足資產(chǎn)的convexity最小。所以是portfolio B
