undefinable
2023-07-13 08:50為什么例題6分母不是100加50，而是100？例題7是相加
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-13 11:19
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同學(xué)，上午好。例題6是進(jìn)入一個(gè)50million的pay swap，pay swap的久期是4.32。然后原來是有100million的index portfolio，久期是5.299，portfolio的market value依然是100。相當(dāng)于100×Dt=100×5.299-50×4.32，Dt=3.139
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回復(fù)Simon：非常及時(shí)，感謝 -
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