韋同學(xué)
2017-05-25 16:02Callable債券的負(fù)久期,是利率下降債券價(jià)格上升少于不含權(quán),那利率上升價(jià)格下降是少于還是多于不含權(quán)?
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-05-25 18:24
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在高利率的情況下,callable bond和option free bond的表現(xiàn)一致。
