Jacquelyn
2023-07-13 11:59在t=1時(shí),bond price >strike price (100) 是不是應(yīng)該要拿strike price=100來(lái)計(jì)算t=0的bond price? 為什么ppt里t=0的bond price = 105.2 (沒(méi)有以strike price來(lái)計(jì)算)而不是 103.88 (以strike price來(lái)計(jì)算)?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-07-14 14:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
因?yàn)檫@里已知題干中給了option expires in 2 years,也就是說(shuō)只有在T=2的時(shí)候才行權(quán),其他時(shí)間都不行權(quán)。
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
