龍同學(xué)
2023-07-13 12:41為啥要乘以1/12；不是乘以（-0.5）平方嗎？題目給出根號dt=-0.5
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-13 13:32
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同學(xué)你好，這里的λ是年化的數(shù)據(jù)，因此算每個(gè)月的情況要乘上1/12。
這里他說的是dw是-0.5，對于波動(dòng)項(xiàng)應(yīng)該是σ*dw。σ告訴我們是80bps，所以應(yīng)該是0.8%*（-0.5）
所以這里你說的（-0.5）^2，我不太明白是怎么得的，題目也沒提到根號dt=-0.5
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