ly
2023-07-13 14:12老師,您好,第三題,factor-based 這種strategy,是分散還是concentration呀,我看ppt上寫了concentration risk exposure
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-07-14 14:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
因子策略持股是分散的,如果是單因子模型,則在risk exposure方面是集中的,PPT描述的是passive factor based strategy是risk exposure concentration的,因為這類策略通常是集中在當(dāng)個或少數(shù)因子上的。
而 multi-factor是多因子模型,是在各類因子上分散的,因此這類策略的話即在risk exposure上也是分散的。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
