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2023-07-13 15:42老師 請問如果這道題改成不獨立是否應該選0
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-07-13 16:44
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同學你好,如果這道題說ABC不獨立,那么這道題會復雜很多。你要考慮他們之間的違約相關性,所以一般情況下我們只考慮相關性為1或者0的情況。
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回復Will:哦哦明白了 老師這個題是相關性為0的情況吧 那要是相關性為1 就選0是吧?
