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2023-07-13 15:48老師 請問一下為什么隱含波動率越高價格越高呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-13 16:11
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同學(xué)你好,我們回憶一下,一級有講過影響期權(quán)價格的幾個要素,其中針對波動率來說,波動率越大,期權(quán)價值就越高。同時從d1和d2的公式上來說,波動率越大,d1越大,d2越小,對于call來說價值越大;波動率越大,-d1越小,-d2越大,對于put來說價值越大。因此隱含波動率與期權(quán)價格是同向關(guān)系。
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