努同學(xué)
2023-07-13 20:00所有發(fā)放股利的計(jì)算都跟本題思路一樣嗎，是否有在1時(shí)刻才減股利的情況？歐式和美式期權(quán)對(duì)于股利的處理都是一樣的嗎，有沒(méi)有類(lèi)似的題可以對(duì)比一下
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 22:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
所有美式期權(quán)涉及發(fā)放股利的計(jì)算都跟本題思路一樣，在期初一開(kāi)始就要在S0基礎(chǔ)上抵減股利現(xiàn)值，而不是在未來(lái)時(shí)間點(diǎn)再考慮抵減股利現(xiàn)值（例如在1時(shí)刻才減股利的情況）
歐式和美式期權(quán)對(duì)于股利的處理不一樣，由于美式可以提前行權(quán)于是每個(gè)時(shí)間點(diǎn)都要判斷是否提前行權(quán)，而歐式期權(quán)不需要每個(gè)時(shí)間點(diǎn)判斷
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