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Evian, CFA助教
2023-07-16 23:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
這個Case題目涉及美式看漲期權的定價問題
我們在0時刻，假設美式期權沒有發(fā)生分紅，在S0的基礎上踢除了分紅的現(xiàn)值
在1時刻我們假設美式看漲期權提前行權，以執(zhí)行價格購買標的資產(chǎn)股票，除了考慮期權可以帶來的好處，還要考慮1時刻到手標的資產(chǎn)股票發(fā)放的股利，于是要加回股利
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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