Mia
2023-07-13 20:46為什么var值是大概率下的最大損失，小概率下的最小損失
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-14 10:29
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同學(xué)你好。以上圖為例，在水平軸上，是不是越往左數(shù)越小，越往右數(shù)越大，我們水平軸的變量是收益率，是不是意味著越往左收益率越小，越往右收益率越大。
有了這個(gè)基礎(chǔ)觀念之后，我們?cè)倏碫aR的定義，VaR講的是在一定期限下一定概率下最小損失，這里的一定概率是顯著性水平（小概率）。我們看圖上-10%這個(gè)點(diǎn)，這個(gè)點(diǎn)可以將分布圖切成兩個(gè)，左邊面積概率為5%（顯著性水平），右邊為95%（置信水平）。
我們?cè)倏赐瑢W(xué)你提的問題，在5%的概率下，是不是最小的損失，因?yàn)橥笫找媛蔬M(jìn)一步下降。在95%的概率下，是不是-10%是最大的損失，因?yàn)橥沂找媛试絹碓酱蟆?br/>
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