許同學(xué)
2023-07-13 21:32請問老師，這道題是deposit，那就應(yīng)該是lend，但是為什么風(fēng)險是會擔(dān)心利率下降？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 23:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這題是deposit
UK這家公司是lend將錢借給別人
借給別人之后，圖的是未來收到收益，如果市場利率↓，那么收益↓，這就是UK 公司擔(dān)心的事情
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追問
老師您好，我看之前里面課程老師講的邏輯是，lend是做空方，比如把錢以5%的利息借出去，若市場利率是4%則可以賺1%，如果市場利率越低則賺的越多，則應(yīng)該擔(dān)心市場利率上升
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追答
題目給出的信息是30天之后lend一筆錢，投資的市場利率未知，此時擔(dān)心未來投資利率↓
老師的邏輯，lend是空方，把錢以5%的利息借出去，此時5%是一個確定的投資利率，和以上題目（未來投資利率未知）不符。老師的邏輯適用的場景之一：我們是簽訂了收固定（支浮動）互換合約，未來市場利率下跌，我們收到固定不變的利率，支付下跌的市場利率
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