吹同學
2023-07-14 11:24positive theta對應的不應該是deep ITM put ,哪里看出來是short
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-14 15:09
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同學你好,
請注意,一般來說期權的theta是負值。即絕大多數的期權,只要longoption,其theta就是負的。
而這題說是:positive theta。所以可以可以判斷是:short普通的option。
而特殊情況是:歐式實值看跌期權deepITM put,其theta是正的。
而這道題所給的選項,沒有說“deepITM”的這種特殊的限定條件。所以可以認為給到的都是“普通”的期權。
