努同學(xué)
2023-07-14 11:57老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有具體案例可以教下我怎么算Vfloat, 我知道公式但不知道具體到題目應(yīng)該怎么算,謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 22:46
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
可以點(diǎn)擊以下鏈接,登錄金程網(wǎng)校查看題目和視頻解析:
Q6
相關(guān)計(jì)算涉及“浮動(dòng)利率債券每次付息日之后回歸面值”,如截圖中“橙色框”單位1
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q103639/
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追答
用一期浮動(dòng)利率債券舉例說(shuō)明為啥浮動(dòng)利率債券的面值在reset day回歸面值。(多期浮動(dòng)利率債券同理)
假設(shè)債券面值為1,0時(shí)刻確定的下一期(1時(shí)刻)coupon rate(f)和折現(xiàn)率(f),那么1時(shí)刻的現(xiàn)金流就是 1+f,將其用折現(xiàn)率f折現(xiàn)回0時(shí)刻,折現(xiàn)結(jié)果是1,就相當(dāng)于是債券面值1。
