金同學
2023-07-14 17:05Volatility 的高低怎樣影響rebalance 的corridor 呀?印象當中直播課講過,答案不確定?麻煩老師講一下,到底該怎么記?謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-07-16 18:19
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你好,如果再平衡不涉及交易成本,那么資產(chǎn)的波動率越高,再平衡的range會變窄。
在考慮交易成本的情況下就需要對:控風險和控交易成本之間進行權衡。如果資產(chǎn)流動性較差、交易成本高,那么優(yōu)先控成本,資產(chǎn)本身波動率越大,則range變寬。
