閆同學(xué)
2018-11-30 19:39老師，講義這句話是否有問(wèn)題？若能拒絕原假設(shè)，沒(méi)有單位根，也未必協(xié)方差平穩(wěn)啊，還要滿(mǎn)足另外兩個(gè)條件吧？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-03 11:56
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同學(xué)你好，
這里的邏輯是這樣的，沒(méi)有單位根，意思著存在均值復(fù)歸，如果存在均值復(fù)歸，就意味著協(xié)方差平穩(wěn)。
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回復(fù)：我是去年的二級(jí)學(xué)員，去年的課程里說(shuō)，只檢驗(yàn)單位根，存在長(zhǎng)期平均線，是不能得出協(xié)方差平穩(wěn)的，還需要滿(mǎn)足其他兩個(gè)條件，方差為常數(shù)，協(xié)方差是常數(shù)。
