齊同學(xué)
2023-07-14 20:50The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
option plus delta hedge) to zero是什么意思
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-15 18:55
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同學(xué)，下午好。
這里的意思是option hedge后，portfolio的delta=0。比如1份stock，用short delta分之1份（1/△份）的call對(duì)沖。stock 的delta是1，call optiong 的delta就是delta，那么組合的delta=1-1/delta×delta=0。
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