鬼同學(xué)
2023-07-14 20:54delta值是不是也可以反映到期執(zhí)行的概率啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-15 14:08
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同學(xué)你好，
Nd2才是風(fēng)險(xiǎn)中性世界中：ST大于K的（看張期權(quán)行權(quán)）概率。
而Nd1【delta】不是。
這不是一個(gè)簡單的概念。
S0*Nd1*e^(rt)是一個(gè)在ST大于K時(shí)等于ST，在其他情況下等于0的變量，在風(fēng)險(xiǎn)中性世界里的期望值。S0*Nd1則是這個(gè)值得貼現(xiàn)值，可以看成是期權(quán)持有者預(yù)期執(zhí)行期權(quán)所得收入的現(xiàn)值
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