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2023-07-14 22:39老師,您好,第四題,為什么兩種都是低波動過,原文multi更volatility
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-07-16 23:40
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同學你好,這兩種都是multi-manager策略,因此在策略上都是分散的,相比其他但策略的HF來說,他們確實可以提供相對低波動穩(wěn)定的收益。
只不過,F(xiàn)OF的波動率相對multi-strategy更低。但這個statement說的沒錯,這兩個策略都有這樣的特點。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
